دراسة أكاديمية : اختبارات الضغوط ضرورة أساسية لحماية شركات التأمين وضمان استقرار السوق

مباشر تأمين : أكدت دراسة أكاديمية حديثة أن اختبارات الضغوط أصبحت ضرورة أساسية لحماية الشركات وضمان استقرار السوق، و لم تعد إجراءً رقابيًا شكليًا.

أوضحت الدراسة التى حصلت بها الباحثة مروة حسن عبد المنعم، مدرس مساعد بقسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة – جامعة القاهرة ؛ للحصول على درجة الدكتوراة فى فلفسة التأمين اليوم ، أن اختبارات الضغوط تعنى ببساطة محاكاة أوضاع اقتصادية صعبة قد تواجه شركات التأمين، مثل ارتفاع معدلات التضخم، أو زيادة أسعار الفائدة، أو تراجع الاستثمارات، بهدف قياس قدرة الشركة على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها في أسوأ الظروف.

وأكدت الدراسة على أن التغيرات الاقتصادية المتسارعة وارتفاع مستويات عدم اليقين، تفرض على شركات التأمين في مصر تطوير أدوات إدارة المخاطر.

بحسب الدراسة التى جاءت بعنوان: «تطبيق اختبارات الضغوط لإدارة أخطار شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات باستخدام نماذج الانحدار النيوتروسوفيكي – دراسة تطبيقية على شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات في السوق المصري»؛تساعد اختبارات الضغوط إدارات الشركات على اكتشاف نقاط الضعف مبكرًا، واتخاذ قرارات استباقية بدلًا من التعامل مع الأزمات بعد وقوعها، وهو ما يعزز حماية حقوق العملاء ويحافظ على الاستقرار المالي للشركات.

ركزت الدراسة على تحويل اختبارات الضغوط من مجرد متطلب رقابي إلى أداة فعالة في اتخاذ القرار، موضحة أن نتائج هذه الاختبارات يجب أن تنعكس بشكل مباشر على سياسات التسعير، وإعادة التأمين، والتوسع في النشاط، وتخطيط رأس المال.

اعتمدت الدراسة على نموذج تحليل حديث يعتمد على الانحدار النيوتروسوفيكي، وهو أسلوب إحصائي يساعد على التعامل مع البيانات غير الواضحة أو المتغيرة، وهي طبيعة شائعة في البيانات الاقتصادية.

ووفقا للباحثة؛ يتيح هذا الأسلوب يتيح تقدير حجم المخاطر بشكل أكثر واقعية، مقارنة بالنماذج التقليدية التي تعتمد على افتراضات ثابتة قد لا تعكس الواقع الفعلي للأسواق.

فى سياق متصل؛ نوهت الدراسة إلى أهمية تطبيق مفهوم رأس المال القائم على المخاطر، والذي يعني أن يكون لدى شركة التأمين رأس مال يتناسب مع حجم ونوع الأخطار التي تتحملها.

من جانبها؛ أوصت الباحثة بأهمية استخدام  نتائج الدراسة في مراجعة برامج إعادة التأمين، باعتبارها خط الدفاع الثاني بعد رأس المال، لضمان وجود حماية كافية في أوقات الأزمات.

كما أوصت الباحثة بتعزيز التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والجامعات المصرية لإعداد كوادر قادرة على التعامل مع متطلبات إدارة المخاطر الحديثة.

وأضافت أن تطبيق نتائج هذه الدراسة بشكل تدريجي يمكن أن يمثل نقلة نوعية في إدارة المخاطر داخل سوق التأمين المصري، ويعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطنية .

ضمت اللجنة المشرفة على الرسالة كلا من الأستاذ الدكتور علي الديب أستاذ التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة، جامعة القاهرة رئيسا للجنة ومشرفا رئيسيا و عضوية كلا من أ. د عيد أبو بكر الأستاذ بقسم الرياضة والتأمين عميد كلية التجارة بجامعة بني سويف و أ. د. محمود السيد أستاذ ورئيس قسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة جماعة القاهرة ود. رضوي يوسف حامد أستاذ مساعد بقسم التأمين والعلوم الاكتوارية، كلية التجارة، جامعة القاهرة